Flyttande medelvärden - Enkla och exponentiella. Genomsnittliga medelvärden - Enkla och exponentiella. Medelvärdena släpper prisuppgifterna för att bilda en trendföljande indikator. De förutspår inte prisriktningen utan definierar snarare den aktuella riktningen med en fördröjning. Förflyttande medelvärden fördröjning eftersom de är baserade på Förflutna priser Trots den här fördjupningen kan glidande medelvärden hjälpa till med smidigt prisåtgärder och filtrera bort bullret. De utgör också byggstenar för många andra tekniska indikatorer och överlagringar, såsom Bollinger Bands MACD och McClellan Oscillator. De två mest populära typerna av glidande medelvärden är Simple Moving Average SMA och Exponentential Moving Average EMA Dessa rörliga medelvärden kan användas för att identifiera riktning av trenden eller definiera potentiella stöd - och motståndsnivåer. Här finns en tabell med både en SMA och en EMA på den. Klicka på diagrammet för en live Version. Simple Moving Average Calculation. A simple moving average bildas genom att beräkna det genomsnittliga priset på en säkerhet över ett visst antal perioder S mest glidande medelvärden är baserade på stängningspriser Ett 5-dagars enkelt glidande medelvärde är fem dagars summan av slutkurserna dividerat med fem. Som namnet antyder är ett glidande medelvärde ett medel som rör sig. Gamla data släpps när nya data kommer att få tillgång till detta Får medeltalet att röra sig längs tidsskala Nedan är ett exempel på ett 5-dagars glidande medelvärde som utvecklas över tre dagar. Den första dagen i glidande medel täcker helt enkelt de senaste fem dagarna. Den andra dagen i glidande medel sjunker den första datapunkten 11 och lägger till den nya datapunkten 16 Den tredje dagen i det glidande medlet fortsätter genom att släppa den första datapunkten 12 och lägga till den nya datapunkten 17 I exemplet ovan ökar priserna gradvis från 11 till 17 över totalt sju dagar. Observera att Det glidande medlet stiger också från 13 till 15 över en tre dagars beräkningsperiod. Observera också att varje glidande medelvärde ligger strax under det sista priset. Till exempel är det glidande medlet för dag ett 13 och det sista priset är 15 Priser föregående Fyra dagar var lägre och det medför att det rörliga genomsnittsvärdet försvinner. Exponential Moving Average Calculation. Exponentential glidande medelvärden minskar fördröjningen genom att applicera mer vikt till de senaste priserna Den viktning som tillämpas på det senaste priset beror på antalet perioder i det glidande genomsnittet där Är tre steg för att beräkna ett exponentiellt rörligt medelvärde Först beräkna det enkla glidande medlet Ett exponentiellt glidande medelvärde EMA måste starta någonstans så att ett enkelt glidande medelvärde används som föregående period s EMA i den första beräkningen Andra, beräkna viktnings multiplikatorn Tredje, Beräkna exponentiell glidande medelvärdet Formeln nedan är för en 10-dagars EMA. A 10-perioders exponentiell glidande medel gäller en 18 18 viktning till det senaste priset En 10-period EMA kan också kallas en 18 18 EMA A 20-period EMA tillämpar en 9 52 viktning till det senaste priset 2 20 1 0952 Observera att viktningen för den kortare tidsperioden är mer än vikten för den längre tidsperioden I Faktum faller vikten med hälften varje gång den glidande medeltiden fördubblas. Om du vill ha en viss procentandel för en EMA kan du använda denna formel för att konvertera den till tidsperioder och ange det där värdet som EMA s parameter. Är ett kalkylblad exempel på ett 10 dagars enkelt glidande medelvärde och ett 10-dagars exponentiellt glidande medelvärde för Intel Simple glidande medelvärden är rakt framåt och kräver liten förklaring. 10-dagars genomsnittet rör sig helt enkelt när nya priser blir tillgängliga och gamla priser faller bort Exponentiellt glidande medel börjar med det enkla glidande medelvärdet 22 22 i den första beräkningen Efter den första beräkningen tar den normala formeln över Eftersom en EMA börjar med ett enkelt glidande medelvärde, kommer dess sanna värde inte att realiseras förrän 20 eller så perioder senare I Med andra ord kan värdet på Excel-kalkylbladet skilja sig från diagramvärdet på grund av den korta återkallningsperioden. Detta kalkylblad går bara tillbaka 30 perioder, vilket innebär att den enkla rörelsen påverkar Ing genomsnittet har haft 20 perioder att spridas StockCharts går tillbaka minst 250 perioder, typiskt mycket längre för dess beräkningar, så effekterna av det enkla glidande medlet i den första beräkningen har helt försvunnit. Lagfaktorn. Ju längre glidande medel desto mer Fördröjningen Ett 10-dagars exponentiellt glidande medelvärde kommer att krama priserna ganska nära och vända omedelbart efter att priserna har blivit snabba. Snabba medelvärden är som fartygsbåtar. Snabba och snabba att förändra. I motsats till detta innehåller ett 100-dagars glidande medelvärde massor av tidigare data som saktar det Ner Längre glidande medelvärden är som havs tankfartyg - slö och långsam att byta. Det tar en större och längre prisrörelse för ett 100-dagars glidande medelvärde för att ändra kursen. Klicka på diagrammet för en levande version. Diagrammet ovan visar SP 500 ETF Med en 10-dagars EMA-efterföljande priser och en 100-dagars SMA-slipning högre Även vid nedgången januari-februari behöll 100-dagars SMA kursen och avstod inte. 50-dagars SMA passar någonstans mellan 10 Och 100 dagars glidande medelvärden när det gäller lagfaktorn. Simple vs exponentiella rörliga medelvärden. Även om det finns tydliga skillnader mellan enkla glidande medelvärden och exponentiella glidmedel är en inte nödvändigtvis bättre än de andra exponentiella glidgängderna har mindre fördröjning och är Därför mer känsliga för de senaste priserna - och de senaste prisförändringarna Exponentiella glidmedelvärden kommer att vända sig före enkla glidande medelvärden Enkla glidande medelvärden representerar däremot ett sannt genomsnitt av priserna under hela tidsperioden. Således kan enkla glidande medelvärden passa bättre För att identifiera stöd - eller motståndsnivåer. Den genomsnittliga preferensen beror på mål, analysstil och tidshorisont. Chartister ska experimentera med båda typerna av glidande medelvärden samt olika tidsramar för att hitta den bästa anpassningen. Tabellen nedan visar IBM med 50-dagars SMA i Röd och 50-dagars EMA i grön Båda toppade i slutet av januari, men nedgången i EMA var skarpare än nedgången i N SMA EMA vände sig upp i mitten av februari, men SMA fortsatte lägre till slutet av mars. Notera att SMA visade sig över en månad efter EMA. Lengths och Timeframes. Längden på glidande medel beror på de analytiska målen Kort Glidande medelvärden 5-20 perioder är bäst lämpade för kortsiktiga trender och handel Chartister intresserade av medellång sikt trenden skulle välja längre glidmedel som kan sträcka sig 20-60 perioder Långsiktiga investerare föredrar att flytta medeltal med 100 eller flera perioder. Vissa glidande medellängder är mer populära än andra. Det 200-dagars glidande medlet är kanske den mest populära. På grund av dess längd är det tydligt ett långsiktigt glidande medelvärde. Nästa 50-dagars glidande medelvärde är ganska populärt på medellång sikt Trend Många kartläggare använder 50-dagars och 200-dagars glidande medelvärden tillsammans På kort sikt var ett 10-dagars glidande medelvärde ganska populärt i det förflutna eftersom det var lätt att beräkna. En enkelt lade till siffrorna och flyttade decimalpunkten. Samma signaler kan genereras med hjälp av enkla eller exponentiella glidande medelvärden. Såsom noteras ovan beror preferensen på varje individ. Dessa exempel nedan kommer att använda både enkla och exponentiella glidmedel. Termen glidande medel gäller både enkla och exponentiella glidmedel. Av det rörliga genomsnittet ger viktig information om priser Ett stigande glidande medelvärde visar att priserna i allmänhet ökar Ett fallande glidande medelvärde indikerar att priserna i genomsnitt faller. Ett stigande långsiktigt glidande medel återspeglar en långsiktig uppgång. En fallande långsiktig Glidande medel återspeglar en långsiktig nedåtgående trend. Ovanstående diagram visar 3M MMM med ett 150-dagars exponentiellt glidande medelvärde. Detta exempel visar hur bra glidande medelvärden fungerar när trenden är stark. Den 150-dagars EMA-enheten avstod i november 2007 och igen i Januari 2008 Observera att det tog 15 nedgångar för att vända riktningen för detta glidande medelvärde. Dessa eftersläpande indikatorer identifierar trendomkastningar Som de uppträder i bästa fall eller efter det att de uppstått i värsta fall fortsatte MMM lägre till mars 2009 och ökade sedan 40-50. Notera att 150-dagars EMA inte kom upp förrän efter denna överskott. Men det gjorde MMM fortsatt högre de kommande 12 Månader Flytta medelvärden fungerar briljant i starka tendenser. Double Crossovers. Two glidande medelvärden kan användas tillsammans för att generera crossover-signaler. I teknisk analys av finansmarknaderna kallar John Murphy den dubbla crossover-metoden. Dubbelövergångar involverar ett relativt kort glidande medelvärde och en relativt lång Glidande medelvärde Som med alla glidande medelvärden definierar den allmänna längden på glidande medel tidsramen för systemet. Ett system som använder en 5-dagars EMA och 35-dagars EMA skulle anses vara ett kortsiktigt A-system med en 50-dagars SMA och 200 - dag SMA skulle anses vara på medellång sikt, kanske till och med på lång sikt. En hausig crossover uppträder när det kortare glidande medelvärdet passerar över det längre rörliga medeltalet. Detta kallas också ett gyllene kors Ett baisse kors Överträffar när det kortare glidande medelvärdet korsar under det längre glidande medlet. Detta kallas ett dött kors. Möjliga medelvärdesövergångar ger relativt sena signaler. Systemet använder sig för allt av två eftersläpande indikatorer. Ju längre glidande medelperioder, desto större fördröjning i Signaler Dessa signaler fungerar bra när en bra trend tar tag Men ett rörligt genomsnittligt crossover-system kommer att producera massor av whipsaws i avsaknad av en stark trend. Det finns också en trippel crossover-metod som involverar tre glidande medelvärde. Igen genereras en signal när Det kortaste glidande medelvärdet passerar de två längre glidande medelvärdena. Ett enkelt trippelöverföringssystem kan innebära 5 dagars, 10-dagars och 20-dagars glidmedelvärde. I diagrammet ovan visas Home Depot HD med en 10-dagars EMA-grön punktlinje och 50- Dag EMA röd linje Den svarta linjen är det dagliga stänget Med hjälp av en glidande genomsnittlig crossover skulle det ha resulterat i tre whipsaws innan man fick en bra handel. Den 10-dagars EMA bröt sig under 50-dagars EMA i l Åt den 1 oktober men det varade inte länge då 10-dagarna flyttade tillbaka ovan i mitten av november 2. Detta kors varade längre, men nästa bearish crossover i januari 3 inträffade nära prisnivåerna i slutet av november, vilket resulterade i en annan whipsaw. Denna bearish cross gjorde Inte länge då 10-dagars EMA flyttade tillbaka över 50-dagen några dagar senare 4 Efter tre dåliga signaler föreslog den fjärde signalen ett starkt drag när stocken avancerade över 20. Det finns två takeaways här Först är övergångar benägna Till whipsaw Ett pris - eller tidsfilter kan användas för att förhindra whipsaws Traders kan kräva att crossover ska vara 3 dagar före skådespel eller kräva att 10-dagars EMA ska flytta sig över 50-dagars EMA med en viss mängd innan man spelar andra, MACD Kan användas för att identifiera och kvantifiera dessa övergångar. MACD 10,50,1 kommer att visa en linje som representerar skillnaden mellan de två exponentiella glidmedelvärdena MACD blir positivt under ett gyllene kors och negativt under ett dött kors. Procentpris Oscillato R PPO kan användas på samma sätt för att visa procentuella skillnader Observera att MACD och PPO är baserade på exponentiella glidande medelvärden och matchar inte med enkla glidande medelvärden. Detta diagram visar Oracle ORCL med 50-dagars EMA, 200-dagars EMA Och MACD 50,200,1 Det fanns fyra glidande medelvärde över en 2 1 2 årsperiod De första tre resulterade i whipsaws eller dåliga affärer En hållbar trend började med fjärde korsningen som ORCL avancerad till mitten av 20-talet Återigen fungerar glidande medelvärde När trenden är stark men producerar förluster i avsaknad av trend. Prisövergångar. Medelvärden kan också användas för att generera signaler med enkla prisövergångar. En hausseignal genereras när priserna rör sig över det glidande medlet. En baisseignal genereras när Priserna går under det glidande genomsnittet Prisövergångar kan kombineras för att handla inom den större trenden. Det längre glidande medeltalet sätter tonen för den större trenden och det kortare glidande medlet används för att generera Signalerna En skulle leta efter hausse priskryssningar endast när priserna redan ligger över det längre glidande genomsnittet. Detta skulle handla i harmoni med den större trenden. Till exempel, om priset ligger över 200 dagars glidande medelvärde, skulle kartläggare bara fokusera på signaler när Pris flyttar över 50-dagars glidande medelvärde Självklart skulle ett drag under 50-dagars glidande medelvärde föregås av en sådan signal, men sådana baisseövergångar skulle ignoreras eftersom den större trenden är upp. Ett baisse kors skulle helt enkelt föreslå en återhämtning inom en större Uptrend Ett kors bakom 50-dagars glidande medelvärde skulle signalera en uppgång i priserna och fortsättningen av den större uptrenden. Nästa diagram visar Emerson Electric EMR med 50-dagars EMA och 200-dagars EMA. Aktien flyttades ovanför och hölls ovanför 200-dagars glidande medelvärde i augusti Det fanns dips under 50-dagars EMA i början av november och igen i början av februari. Priserna flyttade snabbt tillbaka över 50-dagars EMA för att ge haussecken signaler gröna pilar i harmoni med b Igger uptrend MACD 1,50,1 visas i indikatorfönstret för att bekräfta prisövergångar över eller under 50-dagars EMA. Den 1-dagars EMA är lika med slutkursen MACD 1,50,1 är positiv när stängningen ligger över 50 - dag EMA och negativ när stängningen ligger under 50-dagars EMA. Support och Resistance. Moving medelvärden kan också fungera som stöd i en uptrend och motstånd i en downtrend. En kortsiktig uptrend kan hitta stöd nära 20 dagars enkel rörelse Genomsnittet som också används i Bollinger Bands En långsiktig uppåtgående trend kan hitta stöd nära det 200-dagars enkla rörliga genomsnittet, vilket är det mest populära långsiktiga glidande genomsnittet. Om faktum kan 200-dagars glidande medelvärde erbjuda stöd eller motstånd Helt enkelt för att den används så mycket. Det är nästan som en självuppfyllande profetia. Ovanstående diagram visar NY Composite med 200-dagars enkelt glidande medelvärde från mitten av 2004 till slutet av 2008 200-dagen gav stöd flera gånger under Förskott När trenden är omvänd med en dubbelstödsstöd br Eak, fungerade 200-dagars glidande medelvärde som motstånd runt 9500. Förvänta dig inte exakt stöd och motståndsnivåer från glidande medelvärden, särskilt längre glidande medelvärden. Marknader drivs av känslor, vilket gör dem benägna att överskridas. I stället för exakta nivåer kan glidande medelvärden Användas för att identifiera stöd - eller motståndszoner. Fördelarna med att använda glidande medelvärden måste vägas mot nackdelarna. Rörande medelvärden är trender som följer eller sänker indikatorer som alltid kommer att vara ett steg bakom. Detta är inte nödvändigtvis en dålig sak. Men trots allt, Trenden är din vän och det är bäst att handla i riktning mot trenden. Flytta medelvärden försäkra att en näringsidkare står i linje med den nuvarande trenden Även om trenden är din vän, spenderar värdepapper mycket tid i handelsområdena, vilket Gör glidande medelvärden ineffektiva En gång i trenden kommer glidande medelvärden att hålla dig kvar, men också ge sena signaler. Förvänta dig inte att sälja på toppen och köpa i botten med hjälp av att flytta avera Ges Som med de flesta tekniska analysverktyg, bör rörliga medelvärden inte användas ensamma, men i kombination med andra kompletterande verktyg kan Chartists använda glidmedel för att definiera den övergripande trenden och sedan använda RSI för att definiera överköpta eller överlämnade nivåer. Tillägg av rörliga medelvärden till StockCharts Charts. Moving medelvärden är tillgängliga som prisöverlagringsfunktion på SharpCharts arbetsbänk Med hjälp av rullgardinsmenyn Överlämningar kan användarna välja antingen ett enkelt glidande medelvärde eller ett exponentiellt glidande medelvärde. Den första parametern används för att ställa in antal tidsperioder. En valfri parameter kan läggas till för att ange vilket prisfält som ska användas i beräkningarna - O för Open, H för High, L för Low och C för Close A-komman används för att separera parametrar. En annan valfri parameter kan Läggas till för att flytta de glidande medelvärdena till vänster förbi eller höger framtid Ett negativt tal -10 skulle flytta det glidande medlet till vänster 10 perioder Ett positivt tal 10 skulle flytta den rörliga a Verta till rätt 10 perioder. Flera glidande medelvärden kan överlagras prissättet genom att helt enkelt lägga till en annan överlagringslinje till arbetsbänken. StockCharts medlemmar kan ändra färger och stil för att skilja mellan flera glidande medelvärden. När du har valt en indikator öppnar du Avancerade alternativ genom att klicka på Lilla gröna triangeln. Avancerade alternativ kan också användas för att lägga till ett glidande genomsnittligt överlag till andra tekniska indikatorer som RSI, CCI och Volume. Klicka här för ett live-diagram med flera olika glidande medelvärden. Använd Moving Averages med StockCharts Scans. Here är några exempel skanningar som StockCharts Medlemmar kan använda för att söka efter olika rörliga genomsnittssituationer. Bullish Moving Average Cross Dessa skan söker efter lager med ett stigande 150-dagars enkelt glidande medelvärde och ett hausseartat kors på 5-dagars EMA och 35-dagars EMA 150-dagars glidande medelvärde Ökar så länge det handlar över sin nivå för fem dagar sedan. Ett hausseartat kors inträffar när 5-dagars EMA rör sig över 35-dagars EMA på över genomsnittlig volym. Bärbar rörlig medelkors Denna sökning söker efter lager med en fallande 150- Dags enkelt glidande medelvärde och ett baisse kors av 5-dagars EMA och 35-dagars EMA Det 150-dagars glidande medlet faller så länge det handlar under sin nivå för fem dagar sedan. Ett baisse kors inträffar när 5-dagars EMA flyttas Under 35-dagars EMA på abo Ve genomsnittlig volym. Ytterligare studie. John Murphy s bok har ett kapitel som ägnas åt glidande medelvärden och deras olika användningsområden. Murphy täcker för och nackdelar med glidande medelvärden. Dessutom visar Murphy hur glidande medelvärden arbetar med Bollinger Bands och kanalbaserade handelssystem. Teknisk Analys av finansmarknaderna John Murphy. Average Directional Index ADX. Average Directional Index ADX. Den genomsnittliga riktningsindex ADX, Minus Directional Indicator - DI och Plus Directional Indicator DI representerar en grupp riktningsindikatorer som bildar ett handelssystem utvecklat av Welles Wilder Wilder utformade ADX med varor och dagliga priser i åtanke, men dessa indikatorer kan också tillämpas på lager. Den genomsnittliga riktningsindex ADX mäter trendstyrka utan hänsyn till trendriktning De andra två indikatorerna, Plus Directional Indicator DI och Minus Directional Indicator - DI, komplement ADX genom att definiera trendriktning Används tillsammans, kartläggare kan bestämma både riktningen an D styrka i trenden. Wilder har indikatorerna för riktningsrörelse i sin 1978-bok, nya koncept inom tekniska handelssystem. Denna bok innehåller också detaljer om genomsnittlig True Range ATR, Parabolic SAR-systemet och RSI Trots att den utvecklats före datorns ålder, var Wilder s Indikatorer är otroligt detaljerade i deras beräkning och har stått tidstestet. Direktiv rörelse. DM-riktning. DM och minusriktningshastighet - DM utgör ryggraden i det genomsnittliga riktningsindexet ADX Wilder bestämd riktningsrörelse genom att jämföra skillnaden mellan två på varandra följande nedgångar med Skillnaden mellan highs. Directional rörelsen är positiv plus när den nuvarande höga minus den tidigare höga är större än den tidigare låga minus den nuvarande låga Den så kallade Plus Directional Movement DM motsvarar nu den aktuella höga minus den tidigare höga, förutsatt att den är Positivt Ett negativt värde skulle helt enkelt anges som noll. Direktiv rörelse är negativ minus när pr Ior låg minus den nuvarande låga är större än den nuvarande höga minus den tidigare höga Den så kallade minusriktningsrörelsen - DM är lika med den tidigare låga minus den nuvarande låga, förutsatt att den är positiv. Ett negativt värde skulle helt enkelt anges som noll. Diagrammet Ovan visar fyra beräkningsexempel för riktningsrörelse. Den första parningen visar en stor positiv skillnad mellan höjderna för en stark Plus Directional Movement DM. Den andra parningen visar en utvändig dag med Minus Directional Movement - DM får kanten. Den tredje parningen visar en stor skillnad mellan Lows för en stark minusriktad rörelse - DM Den slutliga paringen visar en insidan dag, som inte motsvarar någon riktningsrörelse noll. Både Plus Riktningsrörelse DM och Minus Riktningsriktning - DM är negativa och avbryter varandra Negativa värden återgår till noll Alla inuti Dagar kommer att ha nollriktningsrörelse. Beräkningsstegen för det genomsnittliga riktningsindex ADX beskrivs i varje steg Average True Räckvidd ATR är inte detaljerad eftersom det finns en hel ChartSchool-artikel för detta. I grund och botten är ATR Wilder s-versionen av de två periodintervallet. Släta versioner av Plus Directional Movement DM och Minus Directional Movement - DM delas av en jämn version True True Range ATR För att återspegla det verkliga magnitudet av ett drag. Exemplet nedan baseras på en 14-dagars ADX-beräkning.1 Beräkna True Range TR, Plus Directional Movement DM och Minus Directional Movement - DM för varje period.2 Smid dessa periodiska värden med Wilder S utjämningstekniker Dessa förklaras i detalj i nästa avsnitt. 3 Dela den 14-dagars mjukade Plus Directional Movement DM med 14-dagars jämna True Range för att hitta 14-dagars Plus Directional Indicator DI14 Multiplicera med 100 för att flytta decimalpunkten Två platser Denna DI14 är grönlinjen Plus Directional Indicator som är plottad tillsammans med ADX.4 Dela den 14-dagars släta Minus Directional Movement - DM genom 14-dagars glatt True Range till fi Nd den 14-dagars minusriktningsindikatorn - DI14 Multiplicera med 100 för att flytta decimalpunkten två platser Detta - DI14 är den röda linjen Minus Directional Indicator som är plottad tillsammans med ADX.5 Directional Movement Index DX motsvarar absolutvärdet på DI14 mindre - DI14 dividerad med summan av DI14 och - DI14 Multiplicera resultatet med 100 för att flytta decimalpunkten över två platser.6 Efter alla dessa steg är det dags att beräkna det genomsnittliga riktningsindex ADX Det första ADX-värdet är helt enkelt en 14- Dagsmedel av DX efterföljande ADX-värden släpas genom att multiplicera det föregående 14-dagars ADX-värdet med 13, lägga till det senaste DX-värdet och dela upp det totala med 14. Ovan är ett kalkylbladsexempel med alla steg involverade Det finns en 119-dagars beräkningsgap Eftersom cirka 150 perioder krävs för att absorbera utjämningsteknikerna ADX-entusiaster kan klicka här för att ladda ner det här kalkylbladet och se de gory-detaljerna Tabellen nedan visar ett exempel på ADX med hjälp av Nasdaq 100 ETF QQQQ. Wilder s Smoothing. Såsom ses i ADX-beräkningen är det mycket att göra med utjämning och det är viktigt att förstå effekterna På grund av Wilders utjämningstekniker kan det ta cirka 150 tidsperioder för att få sanna ADX-värden. Wilder använder liknande utjämningstekniker med sin RSI Och genomsnittliga True Range-beräkningar ADX-värden som använder endast 30 perioder av historisk data kommer inte att matcha ADX-värden med 150 perioder av historisk data. ADX-värden med 150 dagar eller mer av data kommer att förbli konsekvent. Den första tekniken används för att släta varje period s DM1, - DM1 och TR1-värden över 14 perioder Som med ett exponentiellt rörligt medelvärde måste beräkningen starta någonstans så det första värdet är helt enkelt summan av de första 14 perioderna Som visas nedan börjar utjämning med den andra 14-periodens beräkning och fortsätter hela tiden. Den andra tekniken används för att släta varje period s DX-värde för att slutföra med det genomsnittliga riktningsindexet ADX först, beräkna ett medelvärde för de första 14 dagarna som utgångspunkt Andra och efterföljande beräkningar använder utjämningstekniken nedan. Det genomsnittliga riktningsindexet ADX används för att mäta styrkan eller svagheten i en trend, inte den riktiga riktningen. Riktningsrörelsen är definierad av DI och - DI Generellt har tjurarna kanten när DI Är större än - DI, medan björnen har kanten när - DI är större. Kors av dessa riktningsindikatorer kan kombineras med ADX för ett komplett handelssystem. Innan du tittar på några signaler med exempel, kom ihåg att Wilder var en vara och Valutahandlare Exemplen i hans böcker är baserade på dessa instrument, inte aktier. Det betyder inte att hans indikatorer inte kan användas med aktier. Vissa aktier har prisegenskaper som liknar råvaror, som tenderar att vara mer volatila med korta och starka tendenser Lager med låg volatilitet Får inte generera signaler baserade på Wilder s parametrar. Chartister kommer sannolikt att behöva justera indikatorinställningarna eller signalparametrarna enligt egenskaperna Av security. Trend Strength. At dess mest grundläggande kan det genomsnittliga riktiga indexet ADX användas för att avgöra om en säkerhet trender eller inte. Denna bestämning hjälper traffickare att välja mellan ett trendföljande system eller ett system som inte följer trend Wilder föreslår att en stark Trenden är närvarande när ADX är över 25 och ingen trend är närvarande när under 20 Det verkar vara en gråzon mellan 20 och 25 Som noterats ovan kan diagramister behöva justera inställningarna för att öka känsligheten och signalerna. ADX har också en hel del Fördröjning på grund av alla utjämningstekniker Många tekniska analytiker använder 20 som nyckelnivå för ADX. Tabellen ovan visar Nordstrom JWN med 50-dagars SMA och 14 dagars genomsnittligt riktningsindex ADX. Aktien flyttas från en stark uppgång till en stark nedåtgående trend I april-maj men ADX var över 20 eftersom den starka uppgången snabbt förändrades till en stark nedåtgående trend. Det fanns två icke-trendiga perioder då beståndet bildade en botten i februari och augusti. En stark trend framträder D efter augusti-botten då ADX flyttade över 20 och var över 20.DI Crossover System. Wilder presenterade ett enkelt system för handel med dessa riktningsindikatorer Det första kravet är att ADX ska handla över 25 Detta säkerställer att priserna trender Många Handlare använder dock 20 som nyckelnivå En köpsignal uppstår när DI korsar ovan - DI Wilder baserar det första stoppet på signaldagens låg Signalen förblir gällande så länge den här låga håller, även om DI korsar sig nedanför - DI Vänta på att det här är lågt att tränga in innan du avstår från signalen. Det här bullish signalet förstärks om när ADX dyker upp och trenden stärker. När trenden utvecklas och blir lönsam, måste handlarna införliva en stoppavbrott och efterföljande stopp bör trenden Fortsätt En försäljningssignal utlöses när - DI korsar över DI Den höga på försäljningssignalens dag blir den första stoppförlusten. Tabellen ovan visar Medco Health Solutions med de tre riktiga rörelserna ind Icators Observera att 20 används istället för 25 för att kvalificera ADX-signaler En lägre inställning innebär fler möjliga signaler De gröna prickade linjerna visar köpsignalerna och de röda prickade linjerna visar försäljningssignalerna Wilders initialstopp infördes inte för att fokusera på indikatorn Signaler Som diagrammet tydligt visar finns det många DI - och DI-kors. Några förekommer med ADX över 20 valideringssignaler. Andra uppstår att ogiltiga signaler Som med de flesta sådana system kommer det att finnas varv, stora signaler och dåliga signaler. Nyckeln, som alltid , Är att införliva andra aspekter av teknisk analys. Till exempel uppstod den första gruppen av saftsågar i september 2009 under en konsolidering. Denna konsolidering såg ut som en flagga, vilket är en hausseformig konsolidering som bildas efter ett förskott. Det skulle ha varit klokt att ignorera Bearish signalsignaler med ett hausseformat fortsättningsmönster som tar form Juni 2010-köpssignalen inträffade nära en motståndszon markerad av bruten stöd och 50-62 omkastningen Nt-zon Det hade varit klokt att ignorera en köpsignal så nära denna motståndszon. Ovanstående diagram visar ATT med tre signaler över en 12 månadersperiod. Dessa tre signaler var ganska bra, förutsatt att vinster togs och efterföljande stopp användes Wilders Parabolisk SAR kunde ha använts för att fastställa en efterföljande slutförlust. Observera att det inte fanns någon säljsignal mellan mars och juli köpsignaler. Detta beror på att ADX inte var över 20 när - DI gick över DI i slutet av april. Är komplexa, tolkningen är rakt framåt och framgångsrikt genomförande ökar DI och DI-övergångar är ganska frekventa och kartläggare behöver filtrera dessa signaler med kompletterande analys. Att ställa in ett ADX-krav kommer att minska signalerna, men den här uberjämnade indikatorn tenderar att filtrera så många Goda signaler som dåliga Med andra ord kan kartläggare överväga att flytta ADX till bakbrännaren och fokusera på riktningsindikatorerna för att generera signaler Dessa Crossover-signaler kommer att likna dem som genereras med momentumoscillatorer. Därför måste kartörer söka någon annanstans för bekräftelseshjälp Volymbaserade indikatorer, grundläggande trendanalys och diagrammönster kan hjälpa till att särskilja starka crossover-signaler från svaga crossover-signaler. Exempelvis kan kartläggare fokusera på DI Köp signaler när den större trenden är upp och - DI säljer signaler när den större trenden är nere. SharpCharts-användare kan plotta indikatorerna för riktningsrörelse genom att välja genomsnittligt riktigt index-ADX från indikatorns listrutan Som standard kommer ADX att vara svart, Plusriktningsindikatorn DI i grönt och Minusriktningsindikatorn - DI i rött Det här gör det enkelt att identifiera riktningsindikatorkors. Medan ADX kan plottas ovanför, under eller bakom huvudprisplotten, rekommenderas att plottas ovanför eller nedanför eftersom det finns Är tre linjer involverade En horisontell linje kan läggas till för att identifiera ADX-rörelser Tabellen nedan visar också 50-dagars SMA an D Parabolisk SAR planerad bakom prissättet Det rörliga genomsnittet används för att filtrera signaler. Endast köpsignaler används när handel över 50-dagars glidande medelvärde. När den initierats kan Parabolic SAR användas för att ställa stopp. Klicka här för ett liveexempel på ADX. Suggested Scans. Overall Uptrend med DI Crossing över - DI Den här skanningen börjar med aktier som genomsnittligt 100.000 aktier daglig volym och har en genomsnittlig slutkurs över 10 En uptrend är närvarande när handel över 50-dagars SMA En köp-signal är möjlig när ADX Är över 20 Den här signalen uppstår när DI rör sig över - DI. Overall Downtrend med - DI Crossing över DI Denna skanning börjar med aktier som genomsnittligt 100 000 aktier daglig volym och har ett genomsnittligt stängningskurs över 10 En downtrend är närvarande när handeln under 50- Dag SMA En försäljningssignal är möjlig när ADX är över 20 Denna signal uppstår när - DI rör sig över DI. Stocks Commodities Magazine Articles. Average Directional Index ADX. Average Directional Index ADX. Ålders riktningsindex ADX, minusriktningsindikator - DI och Plus Directional Indicator DI representerar en grupp riktningsindikatorer som bildar ett handelssystem utvecklat av Welles Wilder Wilder, utformat ADX med varor och dagliga priser i åtanke, men dessa indikatorer kan också tillämpas på Lager Den genomsnittliga riktningsindex ADX mäter trendstyrkan utan hänsyn till trendriktningen De andra två indikatorerna, Plus Directional Indicator DI och Minus Directional Indicator - DI, kompletterar ADX genom att definiera trendriktning Används tillsammans kan kartläggare bestämma både riktning och styrka i trenden. Wilder presenterar indikatorerna riktningsrörelse i sin 1978-bok, nya koncept inom tekniska handelssystem. Denna bok innehåller också detaljer om genomsnittlig True Range ATR, Parabolic SAR-systemet och RSI Trots att den utvecklats före datoråldern är Wilder s-indikatorer otroligt detaljerade i Deras beräkning och har stått testet av tid. Direktiv rörelse. Plus riktningshastighet DM och minusriktningshastighet - DM utgör ryggraden i det genomsnittliga riktningsindexet ADX Wilder bestämd riktningsrörelse genom att jämföra skillnaden mellan två på varandra följande lågor med skillnaden mellan de höga. Direktionell rörelse är positiv plus när den nuvarande höga minus den tidigare Hög är större än den tidigare låga minus den nuvarande låga Den så kallade Plus Directional Movement DM motsvarar då den aktuella höga minus den tidigare höga, förutsatt att den är positiv. Ett negativt värde skulle helt enkelt anges som noll. Rörelseriktningen är negativ minus när Tidigare låg minus den nuvarande låga är större än den nuvarande höga minus den tidigare höga Den så kallade minusriktningsrörelsen - DM motsvarar den tidigare låga minus den nuvarande låga, förutsatt att den är positiv. Ett negativt värde skulle helt enkelt anges som noll. Diagrammet Ovan visar fyra beräkningsexempel för riktningsrörelse. Den första parningen visar en stor positiv skillnad mellan höjden för en st Rong Plus Directional Movement DM Den andra parningen visar en utvändig dag med Minus Directional Movement - DM får kanten Den tredje parningen visar en stor skillnad mellan lows för en stark Minus Directional Movement - DM Den sista parningen visar en insidan som motsvarar Ingen riktningsrörelse noll Både Plus Riktningsrörelse DM och Minus Riktningsriktning - DM är negativa och avbryter varandra Negativa värden återgår till noll Alla insida dagar kommer att ha nollriktad rörelse. Beräkningsstegen för den genomsnittliga riktningsindex ADX beskrivs i varje steg Genomsnittlig True Range ATR är inte detaljerad eftersom det finns en hel ChartSchool-artikel för det här. I grund och botten är ATR Wilder s-versionen av de två periodens tradingintervall. Släta versioner av Plus Directional Movement DM och Minus Directional Movement - DM är uppdelade med en jämn version True True Område ATR för att återspegla den verkliga storleken på ett drag. Exemplet nedan är baserat på en 14-dagars ADX-beräkning.1 Calculat E True Range TR, Plus Directional Movement DM och Minus Directional Movement - DM för varje period.2 Glatt dessa periodiska värden med Wilder s utjämningstekniker. Dessa förklaras i detalj i nästa avsnitt. 3 Dela upp 14-dagars jämnda Plus Directional Movement DM genom 14-dagars jämna True Range för att hitta 14-dagars Plus Directional Indicator DI14 Multiplicera med 100 för att flytta decimalpunkten två platser Denna DI14 är grönlinjen Plus Directional Indicator som är plottad tillsammans med ADX.4 Dela 14 - dagsutjämning Minusriktad rörelse - DM med 14-dagars jämna True Range för att hitta 14-dagars minusriktningsindikator - DI14 Multiplicera med 100 för att flytta decimalpunkten två platser Detta - DI14 är den röda linjen Minus Directional Indicator som är ritad Tillsammans med ADX.5 Directional Movement Index DX motsvarar absolutvärdet på DI14 mindre - DI14 dividerat med summan av DI14 och - DI14 Multiplicera resultatet med 100 för att flytta decimalpunkten över två ställen.6 Efter alla dessa st Eps, det är dags att beräkna det genomsnittliga riktningsindex ADX Det första ADX-värdet är helt enkelt ett 14-dagars genomsnitt av DX Senare ADX-värden släpas genom att multiplicera det tidigare 14-dagars ADX-värdet med 13, lägga till det senaste DX-värdet och dela upp Detta totalt med 14. Ovan är ett kalkylbladsexempel med alla steg involverade Det finns ett 119-dagars beräkningsgap eftersom cirka 150 perioder krävs för att absorbera utjämningsteknikerna. ADX-entusiaster kan klicka här för att ladda ner det här kalkylbladet och se de gory-detaljerna Tabellen nedan visar Ett exempel på ADX med användning av Nasdaq 100 ETF QQQQ. Wilder s Smoothing. As det ses i ADX-beräkningen är det mycket utjämning involverat och det är viktigt att förstå effekterna På grund av Wilders utjämningstekniker kan det ta runt 150 perioder Av data för att få sanna ADX-värden Wilder använder liknande utjämningstekniker med sina RSI - och genomsnittliga True Range-beräkningar. ADX-värden med endast 30 perioder av historisk data kommer inte att matcha ADX-värden med 150 Perioder av historisk data ADX-värden med 150 dagar eller mer av data kommer att förbli konsekvent. Den första tekniken används för att släta varje period s DM1-, DM1- och TR1-värden under 14 perioder Som med ett exponentiellt rörligt medelvärde måste beräkningen starta någonstans så Det första värdet är helt enkelt summan av de första 14 perioderna Som visas nedan börjar utjämning med den andra 14-periodens beräkning och fortsätter hela tiden. Den andra tekniken används för att släta varje period s DX-värde för att slutföra med det genomsnittliga riktningsindexet ADX först , Beräkna ett medelvärde för de första 14 dagarna som utgångspunkt. Den andra och följande beräkningarna använder utjämningstekniken nedan. Det genomsnittliga riktningsindexet ADX används för att mäta styrkan eller svagheten i en trend, inte den riktiga riktningen. Riktningsrörelsen definieras av DI och - DI Generellt har tjurarna kanten när DI är större än - DI, medan björnen har kanten när - DI är större. Kors av dessa riktningsindikatorer kan vara co Mbined med ADX för ett komplett handelssystem. Innan du tittar på några signaler med exempel, kom ihåg att Wilder var en handels - och valutahandel. Exemplen i hans böcker är baserade på dessa instrument, inte aktier. Det betyder inte att hans indikatorer inte kan användas Med bestånd Några aktier har prisegenskaper som liknar råvaror som tenderar att vara mer volatila med korta och starka tendenser Lager med låg volatilitet kan inte generera signaler baserade på Wilder s parametrar. Chartister kommer sannolikt att behöva justera indikatorinställningarna eller signalparametrarna enligt Egenskaperna hos security. Trend Strength. At dess mest grundläggande kan det genomsnittliga riktiga indexet ADX användas för att avgöra om en säkerhet trender eller inte. Denna bestämning hjälper traffickare att välja mellan ett trendföljande system eller ett system som inte följer trend Wilder föreslår att En stark trend är närvarande när ADX är över 25 och ingen trend är närvarande när under 20 Det verkar vara en gråzon mellan 20 Och 25 Som nämnts ovan kan kartläggare behöva justera inställningarna för att öka känsligheten och signalerna. ADX har också en hel del fördröjning på grund av alla utjämningstekniker Många tekniska analytiker använder 20 som nyckelnivå för ADX. Tabellen ovan visar Nordstrom JWN Med 50-dagars SMA och 14-dagars genomsnittligt riktningsindex ADX Aktien flyttades från en stark uppgång till en stark nedgång i april-maj, men ADX var över 20 eftersom den starka uppgången snabbt förändrades till en stark nedåtgående trend. Det fanns två icke - Trender perioder som stocken bildade en botten i februari och augusti En stark trend uppstod efter augusti botten då ADX flyttade över 20 och var över 20.DI Crossover System. Wilder lade fram ett enkelt system för handel med dessa riktningsindikatorer Den första kravet Är att ADX ska handla över 25 Detta säkerställer att priserna trender Många handlare använder dock 20 som nyckelnivå En köpsignal uppstår när DI korsar ovan - DI Wilder baserar det ursprungliga stoppet På signaldagens låg Signalen förblir i kraft så länge den här låga håller, även om DI korsar sig nedanför - DI Vänta på att det här är lågt att penetrera innan du överger signalen. Det här bullish signalet förstärks om när ADX dyker upp och Trenden stärker När trenden utvecklas och blir lönsam, måste handlare komma med en stoppavbrott och efterföljande stopp ska trenden fortsätta. En säljsignal utlöses när - DI korsar över DI. Högst på försäljningssignalens dag blir den första stopp - Förlusten. Diagrammet ovan visar Medco Health Solutions med de tre riktningsvisningsindikatorerna. Observera att 20 används istället för 25 för att kvalificera ADX-signaler. En lägre inställning innebär fler möjliga signaler De gröna punkterade linjerna visar köpssignalerna och de röda prickade linjerna visar försäljningen Signaler Wilders initiala stopp var inte inkorporerade för att fokusera på indikatorsignalerna Som diagrammet tydligt visar finns det många DI - och DI-kors Några förekommer med ADX över 20 validera si Gnals Andra förekommer som ogiltiga signaler Som med de flesta sådana system kommer det att finnas whipsaws, stora signaler och dåliga signaler. Nyckeln är som alltid att integrera andra aspekter av teknisk analys. Till exempel uppträdde den första gruppen av sajssågar i september 2009 under en Konsolidering Vidare såg denna konsolidering ut som en flagga som är en hausseformig konsolidering som bildas efter ett förskott. Det skulle ha varit klokt att ignorera bearish signaler med ett hausstarkt fortsättningsmönster som tar form. Köpesignalen för juni 2010 inträffade nära en motståndszon märkt med bruten stöd Och 50-62 retracement zone Det hade varit klokt att ignorera en köpsignal så nära denna resistanszon. Diagrammet ovan visar AT TT med tre signaler över en 12 månadersperiod. Dessa tre signaler var ganska bra, förutsatt att vinsterna togs och Efterföljande stopp användes Wilders Parabolic SAR kunde ha använts för att sätta en efterföljande stoppförlust Observera att det inte fanns någon försäljningssignal mellan mars och juli köp Signaler Detta beror på att ADX inte var över 20 när - DI passerade över DI i slutet av april. Riktningsriktningsindikatorberäkningarna är komplexa, tolkningen är rakt framåt och framgångsrikt genomförande ökar DI och DI-övergångar är ganska frekventa och kartläggare måste filtrera Dessa signaler med komplementanalys Att ställa in ett ADX-krav kommer att minska signalerna, men den här uberjämnade indikatorn tenderar att filtrera så många goda signaler som dåliga Med andra ord kan diagramister överväga att flytta ADX till bakbrännaren och fokusera på riktningsindikatorerna för att generera signaler Dessa överkorsningssignaler kommer att likna de som genereras med momentumoscillatorer. Därför måste kartörer söka någon annanstans för bekräftelseshjälp Volymbaserade indikatorer, grundläggande trendanalys och diagrammönster kan hjälpa till att skilja starka crossover-signaler från svaga crossover-signaler. Exempelvis kan kartläggare fokusera på DI köper signaler när den större trenden är upp och - DI säljer signaler när b Igger-trenden är nere. SharpCharts-användare kan plotta de riktade rörelseindikatorerna genom att välja genomsnittsriktningsindex ADX från indikatormenyn. Som standard kommer ADX att vara svart, plusriktningsindikatorn DI i grönt och minusriktningsindikatorn - DI i Rött Det här gör det enkelt att identifiera riktningsindikatorkors. Medan ADX kan ritas ovanför, under eller bakom huvudprisplotten, rekommenderas att plottas ovanför eller nedanför eftersom det finns tre linjer. En horisontell linje kan läggas till för att identifiera ADX-rörelser I diagrammet nedan visas också 50-dagars SMA och parabolisk SAR planerad bakom prissättet. Rörligt medelvärde används för att filtrera signaler. Endast köpsignaler används när handel över 50-dagars glidande medelvärde. När den initierats kan Parabolic SAR användas För att ställa in stopp Klicka här för ett liveexempel på ADX. Suggested Scans. Overall Uptrend med DI Crossing över - DI Den här skanningen börjar med aktier som genomsnittligt 100.000 aktier dagligen och har Ett genomsnittligt slutkurs över 10 En upptrend är närvarande när handel över 50-dagars SMA En köpsignal är möjlig när ADX är över 20 Denna signal uppstår när DI rör sig över - DI. Overall Nedtrend med - DI Crossing över DI Denna skanning börjar med Aktier som genomsnittligt 100.000 aktier daglig volym och har ett genomsnittligt stängningskurs över 10 En nedgång är närvarande när handeln under 50-dagars SMA En försäljningssignal är möjlig när ADX är över 20 Denna signal uppstår när - DI rör sig över DI. Stocks Commodities Magazine artiklar.
No comments:
Post a Comment