T line glidande medelvärde

MACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) MACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) Introduktion Utvecklad av Gerald Appel i slutet av sjuttiotalet är Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator (MACD) en av de enklaste och mest effektiva momentumindikatorerna som finns tillgängliga. MACD vänder två trend-efter-indikatorer, glidande medelvärden. in i en momentumoscillator genom att subtrahera det längre glidande medlet från det kortare glidande medlet. Som ett resultat erbjuder MACD det bästa av båda världarna: trendföljd och momentum. MACD fluktuerar över och under nolllinjen när de rörliga medelvärdena överensstämmer, korsar och avviker. Handlare kan leta efter signalövergångar, mittlinjeövergångar och skillnader för att generera signaler. Eftersom MACD är obegränsat är det inte särskilt användbart för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer. Obs! MACD kan uttalas som antingen Mac-Dee eller M-A-C-D. Här är ett exempeldiagram med MACD-indikatorn i den nedre panelen: Beräkning MACD-linjen är 12-dagars exponentiell rörlig genomsnitts (EMA) mindre än 26-dagars EMA. Slutkurserna används för dessa glidande medelvärden. En 9-dagars EMA i MACD-linjen ritas med indikatorn för att fungera som en signallinje och identifiera varv. MACD-histogrammet representerar skillnaden mellan MACD och dess 9-dagars EMA, Signalinjen. Histogrammet är positivt när MACD-linjen är över dess signallinje och negativ när MACD-linjen är under dess signallinje. Värdena 12, 26 och 9 är den typiska inställningen som används med MACD, men andra värden kan ersättas beroende på din handelsstil och mål. Tolkning Som namnet antyder handlar MACD om konvergens och divergens mellan de två glidande medelvärdena. Konvergens uppträder när de rörliga medelvärdena rör sig mot varandra. Divergens uppstår när de rörliga medelvärdena flyttar sig från varandra. Det kortare glidande genomsnittet (12-dagars) är snabbare och ansvarar för de flesta MACD-rörelser. Det längre glidande genomsnittet (26 dagar) är långsammare och mindre reaktivt mot prisförändringar i den underliggande säkerheten. MACD-linjen svänger över och under nolllinjen, som även kallas mittlinjen. Dessa övergångar signalerar att 12-dagars EMA har korsat 26-dagars EMA. Riktningen beror givetvis på riktningen för det glidande medelvärdet. Positiv MACD indikerar att 12-dagars EMA ligger över 26-dagars EMA. Positiva värden ökar eftersom den kortare EMA avviker vidare från längre EMA. Detta innebär att uppåtgående momentum ökar. Negativa MACD-värden indikerar att 12-dagars EMA ligger under 26-dagars EMA. Negativa värden ökar eftersom den kortare EMA avviker längre under längre EMA. Detta betyder att nedåtgående momentum ökar. I exemplet ovan visar det gula området MACD-linjen på negativt territorium som 12-dagars EMA-handel under 26-dagars EMA. Det ursprungliga korset inträffade i slutet av september (svart pil) och MACD flyttade vidare till negativt territorium då 12-dagars EMA divergerade längre från 26-dagars EMA. Orangeområdet belyser en period med positiva MACD-värden, vilket är när 12-dagars EMA var över 26-dagars EMA. Observera att MACD-linjen var under 1 under denna period (röd streckad linje). Det betyder att avståndet mellan 12-dagars EMA och 26-dagars EMA var mindre än 1 poäng, vilket inte är en stor skillnad. Signal Line Crossovers Signalövergångar är de vanligaste MACD-signalerna. Signallinjen är en 9-dagars EMA för MACD-linjen. Som ett glidande medelvärde av indikatorn spårar det MACD och gör det lättare att upptäcka MACD-varv. En bullish crossover sker när MACD dyker upp och korsar över signallinjen. En bearish crossover uppträder när MACD-enheten slocknar och korsar under signallinjen. Korsningar kan ta några dagar eller några veckor, allt beror på styrkan i flytten. Due diligence krävs innan man bygger på dessa vanliga signaler. Signalövergångar vid positiva eller negativa ytterligheter bör ses med försiktighet. Även om MACD inte har övre och nedre gränser kan kartläggare uppskatta historiska ytterligheter med en enkel visuell bedömning. Det tar ett starkt drag i den underliggande säkerheten för att driva fart till en extrem. Trots att rörelsen kan fortsätta, kommer momentum sannolikt att sakta och det kommer vanligtvis att producera en signallinjekorsning vid extremiteterna. Volatiliteten i den underliggande säkerheten kan också öka antalet övergångar. I tabellen nedan visas IBM med 12-dagars EMA (grön), 26-dagars EMA (röd) och 12,26,9 MACD i indikatorfönstret. Det var åtta signalövergångar på sex månader: fyra upp och fyra ner. Det fanns några bra signaler och några dåliga signaler. Det gula området belyser en period när MACD-linjen steg över 2 för att nå en positiv extremitet. Det fanns två bearish signalövergångar i april och maj, men IBM fortsatte trenden högre. Även om uppåtgående momentum saktade efter överskottet var uppåtgående momentum fortfarande starkare än nedåtgående momentum i april-maj. Den tredje bearish signalövergången i maj resulterade i en bra signal. Centerline Crossovers Centerline crossovers är de vanligaste MACD-signalerna. En hausseig mittlinjeövergång sker när MACD-linjen rör sig över nolllinjen för att bli positiv. Detta händer när 12-dagars EMA för den underliggande säkerheten rör sig över 26-dagars EMA. En bearish centerline crossover uppträder när MACD rör sig under nolllinjen för att bli negativ. Detta händer när 12-dagars EMA flyttas under 26-dagars EMA. Centrumlinjeövergångar kan ta några dagar eller några månader. Allt beror på styrkan i trenden. MACD kommer att förbli positivt så länge det finns en fortsatt uppåtgående trend. MACD kommer att förbli negativ när det finns en fortsatt nedåtgående trend. Nästa diagram visar Pulte Homes (PHM) med minst fyra centerlinjekorsningar på nio månader. De resulterande signalerna fungerade bra eftersom starka trender framkom med dessa mittlinjeövergångar. Nedan är ett diagram över Cummins Inc (CMI) med sju mittlinjeövergångar om fem månader. I motsats till Pulte Homes, skulle dessa signaler ha resulterat i många whipsaws eftersom starka trender inte uppstod efter övergångarna. Nästa diagram visar 3M (MMM) med en bullish centerline crossover i slutet av mars 2009 och en bearish centerline crossover i början av februari 2010. Den här signalen varade i 10 månader. Med andra ord var 12-dagars EMA över 26-dagars EMA i 10 månader. Detta var en stark trend. Skillnader Divergenser bildas när MACD avviker från prisåtgärden för den underliggande säkerheten. En hausseformig divergens bildas när en säkerhet registrerar en lägre låg och MACD-formatet blir högre lågt. Den lägre låga i säkerheten bekräftar nuvarande nedåtgående trend, men den högre låga i MACD visar mindre nackdelmoment. Trots mindre nackdelmoment är nedåtgående momentum fortfarande översteg uppåtgående moment så länge MACD kvarstår i negativt territorium. Långsam nedåtgående momentum kan ibland förskjuta en trendomvandling eller en stor rally. Nästa diagram visar Google (GOOG) med en bullish divergens i oktober-november 2008. Först märker vi att vi använder stängningspriser för att identifiera divergensen. MACD039s glidande medelvärden är baserade på slutkurs och vi bör överväga stängningspriser i säkerheten också. För det andra märker vi att det var tydliga reaktionslågor (troughs) eftersom både Google och dess MACD Line studsade i oktober och slutet av november. Tredje, märker att MACD-formatet bildades högre då Google bildade en lägre nivå i november. MACD visade sig ha en hausse divergens med en signallinjekorsning i början av december. Google bekräftade en återföring med motståndsbrott. En bearish divergens bildas när en säkerhet registrerar en högre hög och MACD-linjen bildar en lägre hög. Ju högre högt i säkerheten är normalt för en uptrend, men den lägre höga i MACD visar mindre uppåtgående momentum. Även om uppåtgående momentum kan vara mindre är uppåtmomentet fortfarande översteg i nackdelen så länge MACD är positiv. Avtagande momentum kan ibland förskjuta en trendomvandling eller en avsevärd minskning. Nedan ser vi Gamestop (GME) med stor bearish divergens från augusti till oktober. Beståndet smidda en högre högt över 28, men MACD-linjen föll under den tidigare höga och bildade en lägre hög. Den efterföljande signallinjekryssningen och stödbrytningen i MACD var baisse. På prisdiagrammet märker du hur brutet stöd blev till motstånd vid återkastningsstoppet i november (röd prickad linje). Denna throwback gav en andra chans att sälja eller sälja kort. Skillnader bör vidtas med försiktighet. Bearish skillnader är vanliga i en stark uptrend, medan haussea avvikelser uppträder ofta i en stark downtrend. Ja, du läste det rätt. Uptrends börjar ofta med ett starkt förskott som ger en ökning i uppåtgående momentum (MACD). Trots att uppåtgående fortsätter, fortsätter den i en långsammare takt som gör att MACD faller från dess höga nivåer. Uppåtgående momentum kan inte vara lika starkt, men uppåtgående momentum överstiger fortfarande nackdelen momentum så länge MACD-linjen är över noll. Det motsatta sker i början av en stark nedåtgående trend. Nästa diagram visar SampP 500 ETF (SPY) med fyra baissevikelser från augusti till november 2009. Trots mindre uppåtgående moment fortsatte ETF högre, eftersom uppgången var stark. Lägg märke till hur SPY fortsatte sin serie högre höjder och högre nedgångar. Kom ihåg att uppåtgående momentum är starkare än nackdelen momentum så länge som dess MACD är positiv. Dess MACD (momentum) kan ha varit mindre positiv (stark) när förskottet förlängdes, men det var fortfarande till stor del positivt. Slutsatser MACD-indikatorn är speciell eftersom den samlar fart och trend i en indikator. Denna unika kombination av trend och momentum kan tillämpas på dagliga, veckovisa eller månatliga diagram. Standardinställningen för MACD är skillnaden mellan 12 och 26-åriga EMA. Chartister som letar efter mer känslighet kan prova ett kortare kortsiktigt glidande medelvärde och ett längre långsiktigt glidande medelvärde. MACD (5,35,5) är känsligare än MACD (12,26,9) och kan vara bättre lämpad för veckovisa diagram. Chartister som letar efter mindre känslighet kan överväga att förlänga de glidande medelvärdena. En mindre känslig MACD kommer fortfarande att oscillera överbelopp noll, men mittlinjeövergångarna och signallinjeövergångarna blir mindre frekventa. MACD är inte särskilt bra för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer. Även om det är möjligt att identifiera nivåer som historiskt överköptes eller överlåtits, har MACD inga övre eller nedre gränser för att binda sin rörelse. Under skarpa rörelser kan MACD fortsätta att sträcka sig utöver dess historiska ytterligheter. Slutligen kom ihåg att MACD-linjen beräknas med hjälp av den faktiska skillnaden mellan två glidande medelvärden. Det betyder att MACD-värden är beroende av priset på den underliggande säkerheten. MACD-värdena för ett 20-lager kan sträcka sig från -1,5 till 1,5, medan MACD-värdena för en 100 kan sträcka sig från -10 till 10. Det är inte möjligt att jämföra MACD-värden för en grupp av värdepapper med olika priser. Om du vill jämföra momentumavläsningar ska du använda Percent Price Oscillator (PPO). istället för MACD. Lägga till MACD-indikatorn till SharpCharts MACD kan ställas in som en indikator ovan, under eller bakom en security039s prisplot. Att placera MACD bakom prissättet gör det enkelt att jämföra momentumrörelser med prisrörelser. När indikatorn väljs från rullgardinsmenyn visas standardparameterns inställning: (12,26,9). Dessa parametrar kan justeras för att öka känsligheten eller minska känsligheten. MACD-histogrammet visas med indikatorn eller kan läggas till som en separat indikator. Inställning av signallinjen till 1, (12,26,1) tar bort MACD-histogrammet och signallinjen. En separat signalrad utan histogram kan läggas till genom att välja Exp Mov Avg från menyn Avancerade alternativöverlagringar. Klicka här för ett live diagram över MACD-indikatorn. Använda MACD med StockCharts-skanningar Här följer några exempel som StockCharts-medlemmar kan använda för att söka efter olika MACD-signaler: MACD Bullish Signal Line Cross. Denna skanning avslöjar aktier som handlar över deras 200-dagars glidande medelvärde och har en haussead signalöverföring i MACD. Observera också att MACD krävs för att vara negativ för att försäkra sig om att uppgången uppträder efter en återställning. Denna avsökning är bara avsedd som ett startpaket för vidare förfining. MACD Bearish Signal Line Cross. Denna skanning avslöjar aktier som handlar under deras 200-dagars glidande medelvärde och har en bearish signalöverföring i MACD. Observera också att MACD krävs för att vara positiv för att försäkra sig om att denna nedgång kommer efter en studsning. Denna avsökning är bara avsedd som ett startpaket för vidare förfining. Ytterligare studie: Från skaparen erbjuder denna bok en omfattande studie för att använda och tolka MACD. Teknisk analys - Verktyg för aktiva investerare Gerald AppelMoving Averages - Enkla och exponentiella rörliga medelvärden - Enkel och exponentiell introduktion Flyttande medelvärden släpper prisdata för att bilda en trendföljande indikator. De förutspår inte prisriktningen, men definierar snarare den nuvarande riktningen med en fördröjning. Flyttande medelvärden försenas eftersom de är baserade på tidigare priser. Trots denna fördröjning hjälper glidande medelvärden till en jämn prisåtgärd och filtrerar bort bullret. De utgör också byggstenar för många andra tekniska indikatorer och överlagringar, som Bollinger Bands. MACD och McClellan Oscillatorn. De två mest populära typerna av glidande medelvärden är Simple Moving Average (SMA) och Exponentential Moving Average (EMA). Dessa glidande medelvärden kan användas för att identifiera riktningens riktning eller definiera potentiella stöd - och motståndsnivåer. Här är ett diagram med både en SMA och en EMA på den: Enkel rörlig medelberäkning Ett enkelt glidande medelvärde bildas genom att beräkna det genomsnittliga priset på en säkerhet under ett visst antal perioder. De flesta glidande medelvärden är baserade på slutkurs. Ett 5-dagars enkelt glidande medelvärde är den fem dagars summan av slutkurserna dividerat med fem. Som namnet antyder är ett glidande medelvärde ett medel som rör sig. Gamla data släpps när nya data kommer att finnas tillgängliga. Detta medför att medelvärdet flyttas längs tidsskalan. Nedan är ett exempel på ett 5-dagars glidande medelvärde som utvecklas över tre dagar. Den första dagen i glidande medel täcker helt enkelt de senaste fem dagarna. Den andra dagen i glidande medel faller den första datapunkten (11) och lägger till den nya datapunkten (16). Den tredje dagen i glidande medel fortsätter genom att släppa den första datapunkten (12) och lägga till den nya datapunkten (17). I exemplet ovan ökar priserna gradvis från 11 till 17 över totalt sju dagar. Observera att det rörliga genomsnittet också stiger från 13 till 15 över en tre dagars beräkningsperiod. Observera också att varje glidande medelvärde ligger strax under det sista priset. Till exempel är det rörliga genomsnittet för dag ett lika med 13 och det sista priset är 15. Priserna de föregående fyra dagarna var lägre och det medför att det rörliga genomsnittet försvinner. Exponentiell rörlig medelberäkning Exponentiell glidande medelvärden minskar fördröjningen genom att tillämpa mer vikt på de senaste priserna. Den vikt som tillämpas på det senaste priset beror på antalet perioder i glidande medelvärde. Det finns tre steg för att beräkna ett exponentiellt rörligt medelvärde. Beräkna först det enkla glidande medlet. Ett exponentiellt rörligt medelvärde (EMA) måste starta någonstans så att ett enkelt glidande medelvärde används som föregående period039s EMA i den första beräkningen. För det andra, beräkna viktnings multiplikatorn. Tredje, beräkna exponentiell glidande medelvärde. Formeln nedan är för en 10-dagars EMA. Ett 10-årigt exponentiellt glidande medel gäller en 18,18 viktning till det senaste priset. En 10-årig EMA kan också kallas en 18.18 EMA. En 20-årig EMA tillämpar en vägar på 9,52 till det senaste priset (2 (201) .0952). Observera att viktningen för den kortare tidsperioden är mer än vikten för den längre tidsperioden. I själva verket sjunker vikten med hälften varje gång den glidande medeltiden fördubblas. Om du vill ha en viss procentandel för en EMA kan du använda denna formel för att konvertera den till tidsperioder och ange det där värdet som EMA039-parametern: Nedan är ett kalkylblad exempel på ett 10-dagars enkelt glidande medelvärde och en 10- dag exponentiell glidande medelvärde för Intel. Enkla glidande medelvärden är rakt framåt och kräver liten förklaring. 10-dagars genomsnittet rör sig helt enkelt eftersom nya priser blir tillgängliga och gamla priser faller av. Det exponentiella glidande medlet börjar med det enkla glidande medelvärdet (22,22) i den första beräkningen. Efter den första beräkningen tar den normala formeln över. Eftersom en EMA börjar med ett enkelt glidande medelvärde, kommer dess sanna värde inte att realiseras förrän 20 eller så perioder senare. Med andra ord kan värdet på Excel-kalkylbladet skilja sig från diagramvärdet på grund av den korta återkallningsperioden. Detta kalkylblad går bara tillbaka 30 perioder, vilket innebär att påverkan av det enkla glidande medlet har haft 20 perioder att försvika. StockCharts går tillbaka minst 250 perioder (vanligtvis mycket längre) för dess beräkningar, så effekterna av det enkla glidande medlet i den första beräkningen har helt försvunnit. Lagfaktorn Ju längre glidande medelvärde desto mer är fördröjningen. Ett 10-dagars exponentiellt glidande medelvärde kommer att krama priserna ganska nära och vända sig strax efter prissättningen. Korta glidande medelvärden är som fartygsbåtar - snygga och snabba att byta. Däremot innehåller ett 100-dagars glidande medelvärde massor av tidigare data som saktar ner det. Längre glidande medelvärden är som havs tankfartyg - slö och långsam att förändras. Det tar en större och längre prisrörelse för ett 100-dagars glidande medelvärde för att ändra kursen. Diagrammet ovan visar SampP 500 ETF med 10-dagars EMA-efterföljande priser och en 100-dagars SMA-slipning högre. Även med nedgången i januari-februari höll den 100-dagars SMA kursen och avstod inte. 50-dagars SMA passar någonstans mellan 10 och 100 dagars glidande medelvärden när det gäller lagfaktorn. Enkelt mot exponentiella rörliga medelvärden Även om det finns tydliga skillnader mellan enkla rörliga medelvärden och exponentiella glidmedel är en inte nödvändigtvis bättre än den andra. Exponentiella glidande medelvärden har mindre fördröjning och är därför mer känsliga för de senaste priserna - och de senaste prisförändringarna. Exponentiella glidande medelvärden kommer att vända före enkla glidande medelvärden. Enkla glidande medelvärden representerar däremot ett sannt genomsnitt av priser för hela tidsperioden. Som sådana kan enkla glidande medelvärden vara bättre lämpade för att identifiera stöd - eller motståndsnivåer. Flyttande medelpreferens beror på mål, analysstil och tidshorisont. Chartister ska experimentera med båda typerna av glidande medelvärden samt olika tidsramar för att hitta den bästa passformen. Tabellen nedan visar IBM med 50-dagars SMA i rött och 50-dagars EMA i grönt. Båda toppade i slutet av januari, men nedgången i EMA var skarpare än minskningen i SMA. EMA vände sig upp i mitten av februari, men SMA fortsatte lägre till slutet av mars. Observera att SMA visade sig över en månad efter EMA. Längder och tidsplaner Längden på glidande medel beror på de analytiska målen. Korta glidande medelvärden (5-20 perioder) passar bäst för kortsiktiga trender och handel. Chartister intresserade av medellångsiktiga trender skulle välja längre glidmedel som kan sträcka sig 20-60 perioder. Långsiktiga investerare föredrar att flytta medeltal med 100 eller flera perioder. Vissa glidande medellängder är mer populära än andra. 200-dagars glidande medelvärde är kanske den mest populära. På grund av dess längd är detta tydligt ett långsiktigt glidande medelvärde. Därefter är det 50-dagars glidande medlet ganska populärt för den medellånga trenden. Många kartläggare använder de 50 dagars och 200 dagars glidande medelvärdena tillsammans. På kort sikt var ett 10-dagars glidande medelvärde ganska populärt tidigare eftersom det var lätt att beräkna. Man lade enkelt till siffrorna och flyttade decimalpunkten. Trend Identification Samma signaler kan genereras med hjälp av enkla eller exponentiella glidande medelvärden. Som ovan nämnts beror preferensen på varje individ. Dessa exempel nedan kommer att använda både enkla och exponentiella glidande medelvärden. Termen glidande medel gäller både enkla och exponentiella glidande medelvärden. Rörelsens genomsnittliga riktning ger viktig information om priserna. Ett stigande glidande medelvärde visar att priserna i allmänhet ökar. Ett fallande rörligt genomsnitt indikerar att priserna i genomsnitt faller. Ett stigande långsiktigt glidande medelvärde speglar en långsiktig uppgång. Ett fallande långsiktigt glidande medel återspeglar en långsiktig nedåtgående trend. Diagrammet ovan visar 3M (MMM) med ett 150-dagars exponentiellt rörligt medelvärde. I det här exemplet visas hur bra glidande medelvärden fungerar när trenden är stark. 150-dagars EMA avslogs i november 2007 och igen i januari 2008. Observera att det tog 15 nedgångar för att vända riktningen för detta glidande medelvärde. Dessa eftersläpande indikatorer identifierar trendbackbacker när de uppträder (i bästa fall) eller efter att de uppträder (i värsta fall). MMM fortsatte under mars 2009 och ökade sedan 40-50. Observera att 150-dagars EMA inte vände sig fram till efter denna överskott. När det gjorde det fortsatte MMM dock de närmaste 12 månaderna. Rörliga medelvärden arbetar briljant i starka trender. Double Crossovers Två glidande medelvärden kan användas tillsammans för att generera crossover-signaler. I Teknisk Analys av Finansmarknaden. John Murphy kallar det för dubbla crossover-metoden. Dubbelkorsningar omfattar ett relativt kort glidande medelvärde och ett relativt långt glidande medelvärde. Som med alla glidande medelvärden definierar den allmänna längden på glidande medel tidsramen för systemet. Ett system med en 5-dagars EMA och 35-dagars EMA skulle anses vara kortsiktig. Ett system med en 50-dagars SMA och 200-dagars SMA skulle anses vara på medellång sikt, kanske till och med på lång sikt. En haussead crossover uppträder när det kortare glidande medelvärdet passerar över det längre glidande medlet. Detta är också känt som ett gyllene kors. En baisse crossover uppträder när det kortare glidande medelvärdet korsar det längre glidande medlet. Detta är känt som ett dött kors. Flyttande genomsnittliga övergångar ger relativt sena signaler. Systemet använder trots allt två nedslagsindikatorer. Ju längre de rörliga genomsnittliga perioderna desto större är fördröjningen i signalerna. Dessa signaler fungerar bra när en bra trend tar hand. Ett glidande medelvärdesöverföringssystem kommer emellertid att producera massor av whipsaws i avsaknad av en stark trend. Det finns också en trippel crossover-metod som innefattar tre glidande medelvärden. Återigen genereras en signal när det kortaste glidande medelvärdet passerar de två längre glidande medelvärdena. Ett enkelt tredubbelt crossover-system kan innebära 5-dagars, 10-dagars och 20-dagars glidande medelvärden. Diagrammet ovan visar Home Depot (HD) med en 10-dagars EMA (grön prickad linje) och 50-dagars EMA (röd linje). Den svarta linjen är den dagliga stängningen. Genom att använda ett glidande medelvärde skulle det ha resulterat i tre whipsaws innan man fick en bra handel. 10-dagars EMA bröt under 50-dagars EMA i slutet av oktober (1), men det varade inte länge då 10-dagarna flyttade tillbaka ovan i mitten av november (2). Detta kors varade längre, men nästa bearish crossover i januari (3) inträffade nära prisnivåerna i slutet av november, vilket resulterade i en annan whipsaw. Det här baisse korset varade inte länge då 10-dagars EMA flyttade tillbaka över 50-dagen några dagar senare (4). Efter tre dåliga signaler föreslog den fjärde signalen ett starkt drag när stocken avancerade över 20. Det finns två takeaways här. För det första är övergångar benägna att piska. Ett pris - eller tidsfilter kan användas för att undvika whipsaws. Handlare kan kräva överkorsningen senast 3 dagar före skådespel eller kräva att 10-dagars EMA flyttar överbelasta 50-dagars EMA med en viss summa innan de agerar. För det andra kan MACD användas för att identifiera och kvantifiera dessa övergångar. MACD (10,50,1) kommer att visa en linje som representerar skillnaden mellan de två exponentiella glidande medelvärdena. MACD blir positiv under ett gyllene kors och negativt under ett dött kors. Percentageprisoscillatorn (PPO) kan användas på samma sätt för att visa procentuella skillnader. Observera att MACD och PPO är baserade på exponentiella glidmedel och matchar inte med enkla glidande medelvärden. Detta diagram visar Oracle (ORCL) med 50-dagars EMA, 200-dagars EMA och MACD (50,200,1). Det fanns fyra glidande medelvärde över en 2 12-årig period. De första tre resulterade i whipsaws eller dåliga affärer. En hållbar trend började med den fjärde crossover som ORCL avancerade till mitten av 20-talet. Återigen fungerar glidande genomsnittliga övergångar bra när trenden är stark, men producerar förluster i avsaknad av en trend. Prisövergångar Flyttande medelvärden kan också användas för att generera signaler med enkla prisövergångar. En bullish signal genereras när priserna rör sig över det glidande medlet. En bearish signal genereras när priserna flyter under det glidande medlet. Prisövergångar kan kombineras för handel inom den större trenden. Det längre glidande mediet sätter tonen för den större trenden och det kortare glidande medlet används för att generera signalerna. Man skulle leta efter hausse priskorsar endast när priserna redan ligger över det längre glidande genomsnittet. Detta skulle handla i harmoni med den större trenden. Till exempel, om priset ligger över 200-dagars glidande medelvärde, skulle kartläggare bara fokusera på signaler när priset rör sig över 50-dagars glidande medelvärde. Självfallet skulle ett drag under 50-dagars glidande medelvärde föregå en sådan signal, men sådana baisseövergångar skulle ignoreras eftersom den större trenden är uppe. Ett baisse kors skulle helt enkelt föreslå en återhämtning inom en större uptrend. Ett kors bakom 50-dagars glidande medelvärde skulle signalera en uppgång i priserna och fortsättningen av den större uptrenden. Nästa diagram visar Emerson Electric (EMR) med 50-dagars EMA och 200-dagars EMA. Aktien flyttades över och hölls över det 200-dagars glidande genomsnittet i augusti. Det fanns dips under 50-dagars EMA i början av november och igen i början av februari. Priserna flyttade sig snabbt tillbaka över 50-dagars EMA för att ge positiva signaler (gröna pilar) i harmoni med den större uptrenden. MACD (1,50,1) visas i indikatorfönstret för att bekräfta prisövergångar över eller under 50-dagars EMA. Den 1-dagars EMA är lika med slutkursen. MACD (1,50,1) är positiv när stängningen ligger över 50-dagars EMA och negativ när stängningen ligger under 50-dagars EMA. Stöd och motstånd Flyttande medelvärden kan också fungera som stöd i en uptrend och motstånd i en downtrend. En kortsiktig uppgång kan hitta stöd nära det 20-dagars enkla glidande medlet, vilket också används i Bollinger Bands. En långsiktig uppgång kan hitta stöd nära det 200-dagars enkla glidande medlet, vilket är det mest populära långsiktiga glidande medlet. Om faktum kan det 200-dagars glidande genomsnittet erbjuda stöd eller motstånd helt enkelt för att den används så mycket. Det är nästan som en självuppfyllande profetia. Diagrammet ovan visar NY Composite med det 200-dagars enkla glidande medlet från mitten av 2004 till slutet av 2008. Den 200-dagarslevererade supporten talar flera gånger under förskottet. När trenden var omvänd med en dubbelstöd, var det 200 dagars glidande medelvärdet som motstånd runt 9500. Förvänta dig inte exakt stöd och motståndsnivåer från glidande medelvärden, särskilt längre glidande medelvärden. Marknader drivs av känslor, vilket gör dem benägna att överskridas. Istället för exakta nivåer kan glidande medelvärden användas för att identifiera stöd - eller motståndszoner. Slutsatser Fördelarna med att använda glidande medelvärden måste vägas mot nackdelarna. Flyttande medelvärden är trenden som följer eller sänker indikatorer som alltid kommer att vara ett steg bakom. Detta är dock inte nödvändigtvis en dålig sak. Trenden är trots allt din vän och det är bäst att handla i riktning mot trenden. Flytta medelvärden försäkra att en näringsidkare är i linje med den nuvarande trenden. Trots att trenden är din vän, spenderar värdepapper mycket tid i handelsområdena, vilket gör rörliga medeltal ineffektiva. En gång i en trend kommer glidande medelvärden att hålla dig i, men också ge sena signaler. Don039t förväntar sig att sälja högst upp och köpa i botten med hjälp av glidande medelvärden. Som med de flesta tekniska analysverktyg bör rörliga medelvärden inte användas på egen hand, men i kombination med andra kompletterande verktyg. Chartister kan använda glidande medelvärden för att definiera den övergripande trenden och sedan använda RSI för att definiera överköpta eller överlämnade nivåer. Lägga till rörliga medelvärden till StockCharts-diagrammen Flyttande medelvärden är tillgängliga som prisöverlagringsfunktion på SharpCharts arbetsbänk. Med hjälp av rullgardinsmenyn Överlag kan användarna välja antingen ett enkelt glidande medelvärde eller ett exponentiellt glidande medelvärde. Den första parametern används för att ställa in antalet tidsperioder. En valfri parameter kan läggas till för att ange vilket prisfält som ska användas i beräkningarna - O för Öppna, H för Hög, L för Låg och C för Stäng. Ett komma används för att separera parametrar. En annan valfri parameter kan läggas till för att flytta de glidande medelvärdena till vänster (tidigare) eller höger (framtid). Ett negativt tal (-10) skulle flytta det glidande medlet till de 10 vänstra 10 perioderna. Ett positivt tal (10) skulle flytta det glidande medlet till de högra 10 perioderna. Flera glidande medelvärden kan överlagras prissättet genom att helt enkelt lägga till en annan överlagringslinje till arbetsbänken. StockCharts medlemmar kan ändra färger och stil för att skilja mellan flera glidande medelvärden. När du har valt en indikator öppnar du Avancerade alternativ genom att klicka på den lilla gröna triangeln. Avancerade alternativ kan också användas för att lägga till ett glidande genomsnittligt överlag till andra tekniska indikatorer som RSI, CCI och Volume. Klicka här för ett live-diagram med flera olika glidande medelvärden. Använda rörliga medelvärden med StockCharts-skanningar Här är några exempelskanningar som StockCharts-medlemmar kan använda för att söka efter olika rörliga genomsnittssituationer: Bullish Moving Average Cross: Dessa skanningar söker efter aktier med ett stigande 150-dagars enkelt glidande medelvärde och ett hausseartat kors på 5 - dag EMA och 35-dagars EMA. Det 150-dagars rörliga genomsnittet stiger så länge det handlar över sin nivå för fem dagar sedan. Ett hausseartat kors uppträder när 5-dagars EMA rör sig över 35-dagars EMA på över genomsnittlig volym. Bearish Moving Average Cross: Dessa scanningar letar efter lager med ett fallande 150-dagars enkelt glidande medelvärde och ett baisse kors av 5-dagars EMA och 35-dagars EMA. Det 150-dagars glidande genomsnittet faller så länge det handlar under sin nivå för fem dagar sedan. Ett baisse kors uppstår när 5-dagars EMA flyttas under 35-dagars EMA på över genomsnittlig volym. Ytterligare studie John Murphy039s bok har ett kapitel som ägnas åt glidande medelvärden och deras olika användningsområden. Murphy täcker för och nackdelar med glidande medelvärden. Dessutom visar Murphy hur glidande medelvärden arbetar med Bollinger Bands och kanalbaserade handelssystem. Teknisk analys av finansmarknaderna John MurphyCalculate Moving Average Publicerad den 28 april 2009 i Learn Excel - 191 kommentarer Flyttande medel används ofta för att förstå underliggande trender och hjälper till med prognoser. MACD eller rörlig genomsnittlig konvergensdivergens är förmodligen det mest använda tekniska analysverktyget i aktiehandel. Det är ganska vanligt i flera företag att använda glidande medelvärde på 3 månaders försäljning för att förstå hur trenden är. Idag lär vi dig hur du kan beräkna glidande medelvärde och hur genomsnittet av de senaste 3 månaderna kan beräknas med hjälp av excel-formler. Beräkna Flyttande medelvärde För att beräkna glidande medelvärde är allt du behöver, den bra gamla AVERAGE excel-funktionen. Om du antar att din data ligger inom intervallet B1: B12, skriv bara in den här formeln i cellen D3 AVERAGE (B1: B3) och kopiera nu formeln från D3 till intervallet D4 till D12 (kom ihåg, eftersom du beräknar glidande medelvärde på 3 månader , du kommer bara få 10 värden 12-31) Det är allt du behöver för att beräkna glidande medelvärde. Beräkna Flytta genomsnittet av de senaste 3 månaderna ensam Vi kan beräkna genomsnittet av de senaste 3 månaderna när som helst. Det betyder att när du anger värdet för nästa månad ska medeln justeras automatiskt. Låt oss först titta på formeln och då förstår vi hur det fungerar. Så vad hinkar ovanstående formel gör det ändå Det räknar hur många månader som redan är inräknade 8211 COUNT (B4: B33) Då är det motsatt antal minus 3 celler från B4 och hämtar 3 celler därifrån 8211 OFFSET (B4, COUNT (B4 : B33) -3,0,3,1). Det här är inget annat än de senaste 3 månaderna. Slutligen passerar det här intervallet till AVERAGE-funktionen för att beräkna det glidande medeltalet de senaste 3 månaderna. Ditt hemarbete Nu när du har lärt dig hur man beräknar glidande medelvärde med Excel, är här ditt hemarbete. Låt oss säga att du vill att antalet månader som används för att beräkna glidande medelvärde ska kunna konfigureras i cellen E1. dvs när E1 ändras från 3 till 6, ska den glidande genomsnittliga tabellen beräkna glidande medelvärde i 6 månader åt gången. Hur skriver du formlerna så Don8217t tittar på kommentarerna, gå och lista ut det själv. Om du inte hittar svaret, kom tillbaka hit och läs kommentarerna. Go Detta inlägg är en del av vår Spreadcheats-serie. ett 30-dagars excel-utbildningsprogram för kontors användare och kalkylark användare. Gå med idag . Dela det här tipset med dina vänner Hej, hittade nyligen din webbplats och jag älskar alla tips. Tack för alla dina handledning. Dess exakt behövde jag dock jag stötte på lite problem eftersom jag också använder Vlookup med Offset. Till exempel, i ditt exempel skulle jag använda Vlookup i min mall så att jag automatiskt uppdaterar försäljningsdata varje månad när jag lägger in nya data varje månad. Mitt problem är i min OFFSET-formel, jag har COUNTA som uppenbarligen räknar alla celler med formler, även. Några idéer om hur man införlivar dessa två funktioner bättre, särskilt när jag försöker att gradera och genomsnitts de senaste 12 månaderna skulle jag uppskatta några idéer du eller dina läsare min har. Tack igen, för den fantastiska sajten Twee. välkommen till PHD och tack för att du ställt en fråga. Jag är inte säker på om jag förstod det rätt men. Har du försökt använda räkna istället för counta Du har inte visat oss förskjutningsformeln utan att se att det skulle vara svårt att fixa det. Jag behöver beräkna ett 12 månaders rullande medelvärde som kommer att omfatta en 24 månadersperiod när den är klar. Kan du peka mig i rätt riktning som också hur man kommer igång Min data är vehivle miles och börjar på B2 och slutar på B25. Hjälp Chandoo, det här är en bra formel för vad jag använder, förutom att jag försöker misslyckas med att göra formuläret villkorat. Jag har ett kalkylblad, se länkar nedan, som spårar alla skivor av golfspel som spelas av vänner och jag själv. Ive fick det redan för att beräkna var och en av våra övergripande medelvärden och var och en av våra medelvärden på specifika kurser. Vad jag försöker göra nu är dock också att ställa in ett glidande medel baserat på våra senaste 5 omgångar. Ännu mer data har skrivits in. Jag kommer att ändra den till 10, men för nu 5 kommer det att bli bra. Jag kan få det rörliga genomsnittet att fungera, men jag kan inte ta reda på hur man lägger till villkorliga begränsningar. IE Jag vill till exempel bara de sista 5 rundorna som spelades av Kevin. Efter det vill jag bara ha de sista 5 rundorna som Kevin spelade på Oshtemo-kursen. Koden jag använder är nedan. Koden för Cell C9 är listad nedan. IF (B9lt6, AV (DiscRoundsA2: A20000A9, COUNT (DiscRoundsM2: M20000), kvot) -5,0,5 (DiscRoundsM2, IF , 1)))) I huvudsak om det finns 0 rundor lämnar det cellämnet. Om det finns 5 eller färre rundor använder det bara genomsnittet av alla rundor. Slutligen, om det finns 6 eller fler rundor, använder koden din AVERAGE-funktion från det här inlägget. Efter att ha försökt många saker är jag dock osäker på hur man skickligt dra de senaste 5 rundorna så att den bara drar de sista 5 rundorna hos den person som heter i cell A9. Formeln jag refererar är INTE för närvarande i cell C9 på mitt kalkylblad som är länkat. Jag har bara testat det där. DND: använd följande formel i cell C13 och framåt AVERAGE (B2: B13) och dra ner. Hej, jag är säker på att det finns något som listas ovanför som antar att hjälpa, men jag är fortfarande ny att utmärka och känner mig överväldigad. Jag har just fått ett nytt jobb och jag försöker få ett bra intryck, så någon hjälp woud är bra. Jag har data för varje månad under 2009, 2010 och 2011 och flera rader av detta. Varje månad i början av månaden måste jag beräkna försäljningen för föregående år. För närvarande är min formel SUM (AG4: AR4) SUM (U4: AF4). Exempel: Aktuell månad är mars. Info Jag behöver säljsumman från mars 2010-februari 2011 dividerad med mars 2009-februari 2010 och det fungerar bra, men det är för tidskrävande att behöva byta det varje månad. Finns det ett sätt jag kan få formeln att automatiskt ändra i början av månaden vet jag inte om jag gjorde ett mycket bra jobb som förklara det här eller inte. Grattis till ditt nya jobb. Du kan dra din formel sidledes (till höger för t. ex.) och det visar s för nästa månad automatiskt. Nej, det jag behöver är att formeln ska ändras varje månad. Jag har januari 2009 till och med december 2011 lådor går över med data i dem. IFERROR (SUM (AG4: AR4) SUM (U4: AF4), 0) Nästa månad behöver jag det gå från att beräkna summan av 0310 data till 0211 data dividerad med 0309 data till 0210 data och ändra till 0410 till 0311 data dividerad med 0409 data till 0311 data. IFERROR (SUM (AH4: AS4) SUM (V4: AG4), 0) Vad jag behöver är en formel som kan referera till det aktuella datumet och vet att den 1: a varje månad behöver byta formlerna till nästa föregående 1-12 månader dividerat med de föregående 13-24 månaderna. Jag är inte säker på om det är vettigt. I grund och botten använder jag denna formel ca 8 gånger på ett ark och jag har ca 200 ark. Tyvärr för dubbla inlägg och tack på gratulationer Vad jag behöver: Om det aktuella datumet är större än den 1: a månaden måste hela cellreferenserna för att beräkna försäljningen av föregående år flytta till höger med en kolumn vad jag har kommit med. IF (P1gtN1, (SUM (AH4: AS4) SUM (V4: AG4))) p1 är nuvarande datum n1 är 1: a dagen i månaden AH4: AS4 är data från 0310-0211 V4: AG4 är data från 0309-0210 Del jag har problem med: Hur gör jag det så att formuläret vet exakt vilka 12 avsnitt som ska tas och hur man kommer att byta automatiskt den 1: a månaden. Julie. Du kan använda OFFSET-formel för att lösa detta. Antag att varje kolumn har en månad och den första månaden är i C4 och det aktuella datumet är i P1 Ovanstående formel förutsätter att varje kolumn har månader i Excel-datumformat. Du kanske vill tweak det tills det ger rätt resultat. Det här är förmodligen mycket enkelt och jag gör det mer komplicerat än jag behöver, men du skrev. Ovanstående formel förutsätter att varje kolumn har månader i Excel-datumformat. Jag har kämpat för att göra detta utan att det vänder mina data till datum. Julie. Vad jag menade är att rad nummer 4, där du har månadsnamn, borde innehålla dessa uppgifter - 1 jan 2009 1 feb 2009 1 mar 2009 Jag märker också några fel i min formel. Den korrekta formeln ska vara SUM (offset (C5,, datedif (C4, P1, m) 1-12,1,12)) SUM (offset (C5, datedif (C4, P1, m) 1-24,1 , 12)) Ovanstående formel antar att datum är i rad 4 och värden är i rad 5. Jag tror att det är precis vad jag behövde. Tack tack tack så mycket mitt problem är mycket liknande jasmins (61) och azrold (74). Jag har äckliga datamängder, från D: 2 till D: 61400 (och motsvarande i E och F, Ill måste göra samma sak för dessa kolumner också). Jag försöker hitta medelvärdet för partier, så att D2: 19, D20: 37, D38: 55 och så vidare - klumpar 18 rader ihop och sedan hittar nästa genomsnitt utan att använda någon tidigare rad. Id måste också göra det för varje 19 och 20 klumpar också, men ett exempel med 18 är bra. Kan du kommentera den formel du lägger in Jag är lite förvirrad på vad de sista 4 talen betyder i COUNTA-delen. Tack så mycket, det här kommer att göra mitt liv så mycket lättare Laura Det här görs enkelt med medel och offset. Antag att du gör detta i Col J och är medelvärdet Col D J2: AVERAGE (OFFSET (D1, (ROW () - 2) J11, J1)) Där J1 kommer att ha siffran 18 för en rörlig total på 18 nummer Rad 2 kommer medellånga rader 2-19 Rad 3 blir genomsnittliga rader 20-37 mm. Du kan också lägga till etiketter i ord Col H H2: Rader amp (ROW () - 2) J12amp - amp (ROW () - 1) J11 Kopiera ner. Jag har provat detta på: rapidsharefiles1923874899Averages. xlsx Jag är nybörjare försöker: 1. strukturera ett kalkylblad som sedan används 2. bestämma den optimala tiden för mitt glidande medelvärde inom ett 5-dagars glidande medelvärde till en 60 dag glidande medelvärde. Varje cell representerar antalet försäljningar för den dagen, från 0 till 100. Jag föredrar att varje månad med daglig försäljning ligger i en ny kolumn. För närvarande har jag 3 månaders data, men det kommer givetvis att växa. Så kan du berätta för mig hur du ställer in kalkylbladet och sedan lämpliga formler (och deras placeringar) Tack så mycket, Hej igen Hui, jag kämpar än en gång med samma kalkylblad som du hjälpt mig med tidigare. I övrigt har jag följande rader med månatliga manuellt inmatade data: Antal samtal Samtal Besvarad ålder av samtal övergivna Genomsnittlig hanteringstid Min linjeledare skulle nu vilja ha 2 rader under dessa visningar (med hjälp av formel): Snabb svarhastighet Genomsnittlig övergiven tid Och som om det inte var tillräckligt, skulle hon vilja, för båda raderna, en sammanfattande cell i slutet av de 12 månaderna som visar den årliga siffran: (Tack så mycket för alla hjälp du kan ge, jag använder den vertikala versionen för beräknar ett glidande medelvärde. Jag stumpar när jag behöver beräkna ett 6-års glidande medelvärde. Mina data börjar i kolumn c och de genomsnittliga 6-och 3-perioderna är två kolumner till höger om den sista dataperioden. Lägg till en kolumn för varje månad, så jag justerar nu formuläret manuellt varje månad: AVERAGE (EC8: EH8) Mitt senaste försök (som misslyckades) är: AVERAGE (C6, COUNT (C6: EH6), - 6,6,1 ) Vänligen ge en förklaring till varför detta inte fungerade när du svarade så jag kan förstå hur man skapar framtida f ormulas. Tack så mycket, Kimber Kimber. Välkommen till Chandoo. org och tack för att du kommenterar. Jag tycker att det inte är en bra idé att placera medelvärden i rätt kolumn som den fortsätter att flytta. Istället kan du ändra ditt ark så att glidande medelvärde placeras längst till vänster mest kolumn (och det kommer att stanna kvar även om du lägger till extra kolumner till höger). Oavsett var den genomsnittliga cellen är, kan du använda denna formel för att beräkna det glidande genomsnittet. Afyter har läst hela den här tråden Jag kan se att Im behöver en kombinationskompensation, match, räkna och medel men jag är inte säker på var. Mitt problem är följande: Varje månad finns över 100 personer som rapporterar aktivitet. Kolumn A är deras namn, kolumn B är månaden, kolumn C är året och kolumnerna D till och med M är deras verksamhet i flera kategorier. Jag behöver hitta sina 3 månaders och sex månaders medelvärden och visa det i ett annat kalkylblad, även om jag kunde få dem att visas i kolumnerna N och O om det behövs. Jag använder ett pivottabell för att producera summa och totala medelvärden men det kommer inte att hantera glidande medelvärden. Eventuella tips skulle uppskattas. Tack, Ben Detta kommer att medeltala det senaste MovAvg-antalet rader inklusive sig (ta ut -1 om du vill att den inte ska inkludera sig). D75 är den cell som denna formel refererar till (min data var väldigt långa) MovAvg är hur stor du vill att det rörliga genomsnittsvärdet ska vara (Jag tilldelade detta som en namngiven cell (välj cellen, Formler --gt Definierade namn - Defin Definiera Namn) Du kan göra variabla namn i ett kalkylblad för att undvika att du alltid behöver använda radkolumn.) Detta börjar från den aktuella cellen (D75 i det här fallet), går upp MovAvg-1 rader, över 0 kolumner, väljer MovAvg nuber i rader, med 1 kolumn. Passar detta till den genomsnittliga funktionen. Hej jag läste igenom varje inlägg, men har inte kunnat få det här att fungera korrekt. Hur beräknar vi det glidande genomsnittet av en procentandel Denna beräknas varje vecka. Column A - accts träffade kolumn B - sålda kolumner Kolumn K - stänger kolumn D - 2 veckor glidande medelvärdet av stängningsexemplet för vecka 1 och vecka 2 Kolumn A, rad 7 är 25 och rad 8 är 1 Kolumn B, rad 7 är 1 och rad 8 är 1 Kolumn K, rad 7 formel är 125 (4) och rad 8 är 11 (100) Kolumn D - Formeln i en tidigare inlägg ger mig ett svar på 52 2 veckor, men det är inte korrekt. Det bör vara 226 (7) IF (ISERROR (AVERAGE (KONTAKT (K7, COUNT (K7: K26) -2,0,2,1))) AVERAGE (OFFSET (K7, COUNT (K7: K26) -2 , 0,2,1))) Vad behöver jag ändra i den här formeln för att använda kolumnerna A förstärkare B istället för kolumnen K Du försöker att genomsnittsvärdena, vilket inte fungerar. Försök med denna enkla formel som börjar i D8: IF (ISBLANK (B8) ,, (B7B8) (A7A8)) Kopiera och klistra in formeln ner till D26. Detta borde ge dig ett rörligt 2 veckors genomsnitt. Kom ihåg att formatera kolumn D som en procentandel med hur många decimaler du vill ha. Jag är ganska mycket excel neophyte. Jag snubblat precis över din webbplats. Jag ser fram emot att läsa den i längden under de kommande månaderna. Jag försöker att beräkna ett 3 månaders glidande medelvärde av kostnaderna förstärkare kan inte räkna ut vad jag gör fel. Även efter att ha läst den här artikeln och posten på offset är jag inte säker på att jag förstår formeln. I min sandlåda har jag: Kolumn A - Månader A2: A17Sept 2012 - Dec 2013 Kolumn B - Totala månatliga utgifter B2: B8 (B8 eftersom mars är den sista färdiga månaden) - Dessa totals är 362599,372800,427317,346660,359864 , 451183,469681 Colum C - 3 månaders rörlig medelvärde. Jag lägger följande formel i C4 (För att börja beräkna i november förra året, bara för grins). Eftersom det bara är tre månader i datasättningen vid den tiden, antar jag att det beräknar det rörliga genomsnittet för de första tre månaderna. Formeln kommer upp med 469.681. När jag genomsnittet de första tre månaderna, kommer jag upp med 387.572. Vad gör jag fel eller missförstår Tack för hjälpen och för att sätta den här webbplatsen tillsammans. Hej Chandoo Du har ett mycket användbart projekt här, tusen tack I början av den här tråden frågade Shamsuddin något som liknar vad jag behöver, omvänd beräkning av värden från glidande medelvärde. Kanske är det dumt, men jag kan inte komma med några idéer förutom för att se en bild i taget. Om möjligt - vänligen råd med dessa artiklar data, för att få konceptet. Faktum är att Id är glad att få någonting, eftersom Google inte var till nytta) Återigen - Tack så mycket för den här sidan. Jag är inte riktigt säker på vad du menar med omvänd beräkning av ett glidande medelvärde. Kan du förklara vad du försöker göra? fil kan också hjälpa till. Referens: chandoo. orgforumstopicposting-a-sample-workbook Hej Huj, jag menar, jag har en kolumn med siffror (t. ex. månadssändningar), som beräknas som glidande medel baserat på en annan dataset (t. ex. månadsproduktion) . Smth: (A1) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Mfg Ship 100 500 450 600 600 700 Var leveransmedelvärde (B2: C2) Jag vet bara leveransvolymer och måste ta reda på respektive mfg-volymer. Generellt sett är frågan hur vi kan hitta initiala data med endast MA på sidan. Antag att den här tråden kanske inte är den för att fråga det här (om du håller med - kanske du vet var du ska fråga). Det är bara att Shamsuddins fråga var det mest relevanta resultatet av 10 google sidor Mey För att beräkna de ursprungliga uppgifterna från ett Moving Average (MA) behöver du två MA, t. ex. en 9 och en 10 dag MA eller 1 MA och 1 data. Från dessa du kan räkna om föregående resultat Men om du har en formel Genomsnittlig (B2: C2) borde du ha tillgång till data Om det är en 2 dag MA gillar din formel ovanför MAAverage (B2: C2) MA (B2C2) 2 om du vet B2 C2 (2MA) - B2 Om du har en uppsättning data du kan dela kan jag ge en bättre lösning Referens: chandoo. orgforumstopicposting-a-sample-arbetsbok Bra hemsida. Förlåt denna fråga. Jag brukade vara expert i Lotus för 123 år sedan, men jag finner Excel något bakåt i sina framsteg till Lotus 123, så jag börjar med Excel 2010. Jag är en logisk person och jag försöker förstå vad formlerna gör när jag Använd dem. Jag märker att det inte finns bara 14 försäljningsuppgifter i kolumn B, men på något sätt räknar vi från B4 till B33. Jag testade formeln ut med: AVERAGE (OFFSET (B4, COUNT (B4: B14) -3,0,3,1)) och jag får samma resultat som om jag använde AVERAGE (OFFSET (B4, COUNT (B4: B33 ) -3,0,3,1)). Min första regel om skapandet av gamla skolplattor skapar aldrig en datatabell som är större än den information som tillhandahålls om den är statisk (det vill säga inte expanderar i data). Som ett resultat har jag ingen riktig aning om hur OFFSET fungerar. Finns det en klar förklaring av OFFSET med ett enstaka exempel på att det används utanför genomsnittet och allt i sig. Anledningen till att jag kom hit är att bygga en kalkylarksmodell som skulle använda iterativa beräkningar för att hitta den bästa passformen för vinstdata (det vill säga maximera vinsten) när det korta glidande medeltalet av den kumulativa vinstkurvan (eller egenkapitalkurvan) passerar över det långsiktiga rörliga genomsnittet av aktiekurvan. Jag finner ingenting som tillåter expansion av glidande medelvärden från 3 perioder för att säga 100 perioder (för båda medelvärdena). By using the MA cross over to determine which trades to take, one can find an optimal level of profit to run the model from (which could be tweaked when the model is reoptimized). I can find nothing in most Excel books that cover this, and this kind of calculations should be relatively simple to pull off. Where could I find such information Thanks again for the wonderful website. Just in case you havent found it yet, heres a link for the OFFSET function: I have a question. I already have a 3 day moving average that I was given in my problem. Is it related to the average of stocks. The questions says that you have 1 stock that you PLAN on selling on day 10. My 3 day moving average is an integration from a, b where at and bt3 at any time. If you want to find the price you expect to sell the share for, do you integrate from 6,9 9,11 7,10. Do you want the far end of day 10, the middle of day 10, or leave day 10 out I am not sure what time frame to put this 3 day average between. Again, my function represents up to day 14, but I need the price at day 10. ivan Santos says: Im looking to see the moving average for a call center. im trying to find the index for every month for a full year. i only have 2 years worth of data and im wanting forecast out for 2014 in quarters. can i use this method for this I have a problem in average, I want to calculate the average of highlighted rows only in coloumn F on colomn G which also has highlighted blank cells Hi, I am working on a spreadsheet that has the past four years of weekly data but the current years data is incomplete as it only gets entered each week. Is there a way of setting up a formula that will calculate an average based on the number of weeks that have data in them For eg. in the middle of the year it will create an average based on cells 2-27 26 but the next week it would be cells 2-28 27. Its doing my head in and I dont want to have to manually adjust the average every week. Great site by the way Very helpful. ) Rosie Yes this can be done Can you please ask the question at the Forums and attach a sample file chandoo. orgforum Ok here is my question that has been plaguing me for the last 2 12 months and I havent found a solution anywhere on the web: I have a sales team and I need a moving avg but with a fix format and a shifting date rage that is fixed as well. i. e. Sales person 1115 2115 3115 12114 11114 10114 ME 1 2 0 4 5 6 What I am trying to do is this: Lets say today date is 3115 I need a way to go back 3 (6 and 12 as well) months from the current date and avg the sales numbers. The hard part is I would like to just change the year of the dates so I dont have to mess with the format or if I hire(fire) someone. So in the above example I would have the formula take the 6 1 2 (9)3 3 but then as time would go on this would keep going but once the new year began in JAN 2016 it would have to use the figures from the past 2015 data (3,6 and 12 Month rolling avgs). I hope that this clear and I would love to get some help with this. Tack på förhand. Can you please ask the question in the Chandoo. org Forums at: forum. chandoo. org Attach a sample file to simplify the process Ok I have posted to the forums and uploaded a sample file. 8230 Calculate Moving Average Chandoo. org 8211 Learn Moving average is frequently used to understand underlying trends and helps in forecasting. MACD or moving average convergence divergence is probably the 8230 Amelia McCabe says: Looking for a little help. I have tried what I think is a modified version of this formula that is not really working. I have a row of data (one number per month) that I need a continuous average for based on the number of months of entered data not on 12 months. Data are in cells b53 to m53. So I tried to modify this formula as follow (it did not work) and I wonder if I can use this formula this way at all since my data is in a row not a column. AVERAGE(OFFSET(B53COUNT(B53:M53)-12,0,1,12)). Have also tried the arguments as 0,0,1,12 and -1,0,1,12. Please help me understand if I am up the totally wrong tree or just on the wrong branch. Amelia Without seeing the data id suggest that AVERAGE(OFFSET(B53,COUNT(B53:M53)-12,0,1,12)) should be: AVERAGE(OFFSET(B53. 1,COUNT(B53:M53))) One issue with the original formula is that there are 12 cells between B53:M53, If only 5 have data in them, then you take 12 away, the offset is trying to offset B53, a negative 7 columns, which will force an error You may also be able to use the Averageifs function Possibly: Averageifs(B53:M53,B53:M53,0) Are you able to post a sample file in the Chandoo. org Forums forum. chandoo. org